🕸️ 暗号資産相関マップ
選んだ銘柄の日次リターンの相関係数を30・90・180日のヒートマップで表示。BTCとの相関・ベータ、30日の対BTCパフォーマンス、連動が強い・弱いペア、30日ローリング相関まで、バイナンスの日足から計算します。予測や投資助言ではありません。
比較する銘柄
相関マトリクス（日次対数リターン）
+1 に近いほど同じ日に同じ方向へ動き、0 付近は関係が薄く、マイナスは逆方向に動いたことを示します。セルにカーソルを合わせる（タップする）と、重なった日数が出ます。
ビットコインとの関係
| 銘柄 | 相関 | ベータ | 30日騰落 | 対BTC 30日 | 日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | |||||
ベータ = 共分散(銘柄, BTC) ÷ 分散(BTC)。1.5 なら、その期間に BTC が 1% 動いた日に平均で約 1.5% 動いたという意味です。対BTC 30日 = (1 + 銘柄の30日騰落) ÷ (1 + BTCの30日騰落) − 1。行を押すと下の推移グラフがその銘柄に変わります。
連動が強い・弱いペア
連動が強い 5 組
- –
連動が弱い 5 組
- –
BTC との 30 日ローリング相関
直近 180 日の各日について、その日までの 30 日間の相関を計算した線です（重なりが 20 日未満の日は空けます）。
このマップの見方
相関係数は、2つの銘柄の日々の値動きがどれだけ同じ方向にそろっていたかを −1〜+1 の数で表したものです。ここではバイナンス現物の日足（UTC 0時区切り、確定した足のみ）の終値から日次の対数リターン ln(今日の終値 ÷ 前日の終値) を求め、両方にデータがある日だけをそろえてピアソン相関を計算します。期間は 30・90・180 日から選べ、重なった日が期間の 60%（最低 20 日）に満たないペアは値を出しません。
ベータは BTC に対する感応度で、共分散(銘柄, BTC) ÷ 分散(BTC) です。相関が高くてもベータが 1 より小さければ、BTC と同じ方向に、より小さく動いたことになります。30 日相対パフォーマンスは、直近 30 日の値上がり率を BTC と比べたものです。
相関は過去の一定期間に一緒に動いた度合いを測った記述統計であり、将来の値動きの予測や売買の推奨ではありません。相場が急変する局面では銘柄どうしの相関が一斉に高まることが多く、期間を変えると数値も大きく変わります。